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  • 书名:自回归条件持久(ACD)模型及其应用研究
  • 编著者:王江涛
  • 丛书名:经济与管理研究文库
  • 版次:1-1
  • 定价:38
  • 印张:12.75
  • 出版日期:2018-06
  • 适用对象:经济学、管理学方面的研究者
  • 中图法:F830.91
  • ISBN:978-7-5622-8269-3
  • 开本:16
  • 字数(千字):223
  • 页码:204
  • 责编:史小艳
  • 装帧:平装
  • 图书类别:学术著作

图书简介

本书主要集中在对ACD模型理论问题的研究和实际应用两个方面。首先介绍了现存的各种ACD模型,提出了非中心化和中心化的ACD模型,并对其性质进行了讨论。然后,用ACD模型分析了国内证券市场的微观结构,介绍了波动率的各种非参数估计方法以及大样本性质;对波动率非参数核估计中的窗宽选择问题进行了深入的讨论,成功地解决了最优窗宽的确定问题;进一步考虑了瞬时波动率度量的相关问题;用ACD模型的最新扩展形式来分析波动数据。最后,是总结与未来研究的展望。

作者简介

王江涛,华中师范大学经济与工商管理学院教师,上海财经大学统计与管理学院博士后,德国帕德博恩大学经管学院访问学者,在《统计研究》等期刊上发表多篇论文。

编辑推荐语

全书既丰富了ACD模型理论研究结果,又扩展了模型的实际应用范围,进而为此类模型的各种潜在应用提供有力的支撑。